ТОРГОВАЯ СТРАТЕГИЯ
Содержание:
1. Торговая стратегия.
2. Какие бывают торговые стратегии.
1. Торговая стратегия.
2. Какие бывают торговые стратегии.
1. Торговая стратегия.
Торговая стратегия – это заранее определенный набор правил, которые трейдер разработал для управления своей торговлей. Разработка торговой стратегии дает трейдеру следующие преимущества:
- Она удаляет эмоции из трейдинга.
Трейдер, использующий стратегию, знает, что делать в зависимости от того, что делает рынок. Трейдер, который не имеет стратегии, пытается принимать решения, когда рынок открыт, и бывает эмоционально привязан к позициям. Он может паниковать и испытывать нерешительность, когда рынок движется против него, так как он не имеет подготовленного ответа.
- Экономия времени.
Разработка торговой стратегии, которая имеет преимущество, это тяжелый труд. Однако, как только правила разработаны, они могут быть легко автоматизированы, чтобы освободить трейдера от необходимости смотреть график весь день и предоставляет время для разработки дальнейшей стратегии.
Тем не менее, разработка торговой стратегии, которая является эффективной, может стать сложным процессом. Существуют компьютерные программы (например, TradeStation и WealthLab), которые автоматизируют процесс. К сожалению, легкость, с которой системы могут быть разработаны и оптимизированы с помощью этих программ, может ввести в заблуждение неосторожного трейдера. Стратегия должна быть построена вокруг какого-то статистического преимущества. Это то преимущество, которое будет существовать в течение долгого времени и создавать положительный денежный поток для системы и трейдера.
В основу торговой стратегии как правило закладываются:
- правила анализа рынка (фундаментал и/или теханализ) и поиска благоприятных возможностей;
- правила входа в позицию при благоприятном прогнозе;
- правила удержания позиции;
- правила выхода из позиции;
- риск-менеджмент;
- правила работы над ошибками.
Готовая торговая стратегия похожа на четкий план действий, который применим как к ручной, так и автоматической торговле.
Любая торговая стратегия должна согласоваться с личными качествами и дисциплинированностью трейдера. Как он анализирует поступающую с рынка информацию и оценивает его характер, как создает прогноз на основе фактических данных. Склонен ли удерживать прибыль и резать убытки.
2. Какие бывают торговые стратегии.
Существует множество торговых стратегий.
Торговая стратегия – это заранее определенный набор правил, которые трейдер разработал для управления своей торговлей. Разработка торговой стратегии дает трейдеру следующие преимущества:
- Она удаляет эмоции из трейдинга.
Трейдер, использующий стратегию, знает, что делать в зависимости от того, что делает рынок. Трейдер, который не имеет стратегии, пытается принимать решения, когда рынок открыт, и бывает эмоционально привязан к позициям. Он может паниковать и испытывать нерешительность, когда рынок движется против него, так как он не имеет подготовленного ответа.
- Экономия времени.
Разработка торговой стратегии, которая имеет преимущество, это тяжелый труд. Однако, как только правила разработаны, они могут быть легко автоматизированы, чтобы освободить трейдера от необходимости смотреть график весь день и предоставляет время для разработки дальнейшей стратегии.
Тем не менее, разработка торговой стратегии, которая является эффективной, может стать сложным процессом. Существуют компьютерные программы (например, TradeStation и WealthLab), которые автоматизируют процесс. К сожалению, легкость, с которой системы могут быть разработаны и оптимизированы с помощью этих программ, может ввести в заблуждение неосторожного трейдера. Стратегия должна быть построена вокруг какого-то статистического преимущества. Это то преимущество, которое будет существовать в течение долгого времени и создавать положительный денежный поток для системы и трейдера.
В основу торговой стратегии как правило закладываются:
- правила анализа рынка (фундаментал и/или теханализ) и поиска благоприятных возможностей;
- правила входа в позицию при благоприятном прогнозе;
- правила удержания позиции;
- правила выхода из позиции;
- риск-менеджмент;
- правила работы над ошибками.
Готовая торговая стратегия похожа на четкий план действий, который применим как к ручной, так и автоматической торговле.
Любая торговая стратегия должна согласоваться с личными качествами и дисциплинированностью трейдера. Как он анализирует поступающую с рынка информацию и оценивает его характер, как создает прогноз на основе фактических данных. Склонен ли удерживать прибыль и резать убытки.
2. Какие бывают торговые стратегии.
Существует множество торговых стратегий.
Гугл находит почти 22 миллиона стратегий в русскоязычном сегменте интернет.
Есть универсальные стратегии. Есть специализированные – отдельные стратегии для рынка облигаций, акций, валютных пар, фьючерсов, индексов и т.д.
По времени удержания позиции торговые стратегии делятся на:
В целом, стратегии можно разделить на:
– трендовые;
– контртрендовые;
– флэтовые (flat – плоский, равнинный).
В основе любой трендовой стратегии лежит предположение, что цена имеет больше шансов продолжить направленное движение – вверх или вниз – чем изменить его на противоположное.
Тренд – это направление движения цены, с учетом которого ведется торговля.
При восходящем тренде сделки открываются преимущественно longs, при нисходящем – shorts.
Считается, что восходящий тренд продолжается до тех пор, пока каждый новый минимум и максимум цены выше предыдущих значений.
Есть универсальные стратегии. Есть специализированные – отдельные стратегии для рынка облигаций, акций, валютных пар, фьючерсов, индексов и т.д.
По времени удержания позиции торговые стратегии делятся на:
- краткосрочные
- среднесрочные
- долгосрочные
В целом, стратегии можно разделить на:
– трендовые;
– контртрендовые;
– флэтовые (flat – плоский, равнинный).
В основе любой трендовой стратегии лежит предположение, что цена имеет больше шансов продолжить направленное движение – вверх или вниз – чем изменить его на противоположное.
Тренд – это направление движения цены, с учетом которого ведется торговля.
При восходящем тренде сделки открываются преимущественно longs, при нисходящем – shorts.
Считается, что восходящий тренд продолжается до тех пор, пока каждый новый минимум и максимум цены выше предыдущих значений.
При нисходящем тренде последующие минимумы и максимумы цены должны быть ниже предыдущих.
В основе контр-трендовой стратегии лежит принцип коррекционных движений при достижении ценой новых минимумов или максимумов.
В отличие от трендовых стратегий, контр-трендовые обычно используют больше различных индикаторов, которые говорят о перекупленности или перепроданности финансового актива.
В отличие от трендовых стратегий, контр-трендовые обычно используют больше различных индикаторов, которые говорят о перекупленности или перепроданности финансового актива.
После периода движения по тренду вверх или вниз наступает момент, когда импульс истощается, цена замедляет прогресс и входит в коррекционную фазу. Этот момент используется для открытия позиции против главного движения.
Флетовая стратегия применяется при рынке, на котором цена склонна удерживаться в рамках диапазона. При этом могут наблюдаться всплески, когда цена пробивает сформированные флетом границы, однако потом вновь возвращается в существующий диапазон.
Флетовая торговая стратегия предписывает открывать позиции от нижних и верхних границ флета с целью движения к противоположной границе флета.
