1. Что такое индикатор.Индикаторы существуют для того, чтобы произведя расчеты со многими переменными, вывести трейдеру один простой сигнал: покупать или продавать.
Индикаторы – это набор инструментов, которые используются на торговых графиках и помогают более точно анализировать рынок. Например, они могут подтверждать, что рынок является трендовым или флетовым. Индикаторы также могут давать конкретную рыночную информацию, например, когда актив является перекупленным или перепроданным, а также сигнализируют о возможном развороте.
2. Как выглядят индикаторы.Индикаторы представлены в двух формах:- В отдельной области под ценовым графиком, например, стохастический осциллятор и MACD.
- Непосредственно на ценовом графике, например, скользящие средние, каналы или линии Боллинджера.
3. Какие бывают виды индикаторов. По скорости реагирования на рыночные тенденции индикаторы технического анализа можно разделить на две основные категории:
- опережающие
- подтверждающие (отстающие)
Как понятно из названия опережающие индикаторы предвосхищают рыночные тенденции, т.е. следуют как бы на шаг впереди ценового графика. А подтверждающие индикаторы, напротив, чуть отстают и призваны для подтверждения сложившейся тенденции.
Опережающие индикаторы.Опережающие индикаторы измеряют силу изменений в движении цены и фиксируют моменты замедления или ускорения движения цены.
Опережающие индикаторы подают сигналы заблаговременно, а отстающие индикаторы, как правило, применяют для подтверждения движения цены, например, силы тренда.Например, если движение цены резко ускорилось, а затем начало замедляться, то опережающий индикатор зафиксирует данное изменение и подаст сигнал о возможном развороте.
Отстающие индикаторы.Отстающие индикаторы, как правило, применяют для подтверждения изменений в движении цены. Например, они могут сигнализировать о формировании тренда и его силе. Эти индикаторы называются отстающими, потому что они отстают от движения цены.
По диапазону отображения информации все индикаторы можно условно разделить на две основные категории:
- Ограниченный диапазон (к таковым относятся осцилляторы)
- Неограниченный диапазон (следующие за ценой)
Осцилляторы колеблются в ограниченном диапазоне, в верхней части которого находится зона перекупленности, а в нижней части – зона перепроданности. А индикаторы, следующие за ценой, не имеют ограниченного диапазона и могут изменяться в пределах пропорциональных изменениям цен.
По "степени конкретизации" индикаторы технического анализа могут быть двух типов:
- По одному финансовому инструменту
- По рынку в целом (т.н. рыночные индикаторы)
Фактически большинство индикаторов технического анализа предназначены для анализа одного финансового инструмента в заданный момент времени. Т.е. трейдер выбирает график цены конкретного финансового инструмента и применяет к нему индикатор. А кроме того есть индикаторы отображающие состояние рынка в целом, для их расчета используются данные по многим финансовым инструментам одновременно.
Но в основном все индикаторы подразделяют на три основные группы:
- Трендовые;
- Осцилляторы;
- Индикаторы основанные на показателях объёма.
4. Трендовые индикаторы.Не всегда можно четко определить на графике тренд и его силу. В этом вам помогут трендовые индикаторы. Трендовые индикаторы по своей природе являются отстающим и применяются для определения силы тренда, что помогает найти точки входа в рынок и выхода из него.
Как вероятно, уже понятно из названия, данный тип индикаторов актуален в те временные периоды, когда рынок находится в состоянии тренда.
Тренд – направленное ценовое движение с характерным циклическим изменением цены, когда каждый новый цикл совершается чуть выше (восходящий тренд) или ниже (нисходящий тренд) предыдущего.
То есть, в моменты времени, когда цена не имеет ярко выраженной тенденции к росту либо снижению, применение данного типа индикаторов не имеет никакого практического смысла.
Основные плюсы и минусы трендовых индикаторов. Плюсы:
- Достаточно хорошо работают при условии наличия тренда, а кроме этого их можно использовать в автоматической торговле для определения текущего тренда;
- Они обладают достаточно гибкими настройками позволяющими применять их на любых рынках и для любых финансовых инструментов;
- В сочетании с другими типами индикаторов (с осцилляторами) могут выступать в качестве фильтра качества подаваемых сигналов.
Минусы:
- Они имеют свойство запаздывать, а это, в свою очередь, чревато тем, что сигнал поступает уже после начала тенденции и может поступить уже после её фактической смены (особенно при малых периодах в настройках);
- Какими бы гибкими не были их настройки, очень трудно найти ту золотую середину при которой и запаздывание, и количество ложных сигналов минимальны. А кроме того, эта самая золотая середина имеет довольно неприятное свойство постоянно смещаться, даже в рамках работы с одним единственным финансовым инструментом.
Список наиболее известных трендовых индикаторов:- Moving Average или MA (Cкользящая средняя)
- Parabolic SAR (Параболик)
- Andrews Pitchfork (Вилы Эндрюса)
- Zig Zag (Зиг заг)
- Donchian Channel (Канал Дончиана)
- Ichimoku Kinko Hyo (Облако Ишимоку)
- Average Directional Index, ADX
- Envelopes
- Bollinger Bands (полосы Боллинджера)
- Alligator (Аллигатор)
- Keltner Channel (Канал Кельтнера)
5. Осцилляторы.Индикаторы данного типа отличаются от прочих тем, что их значения колеблются строго в заданном диапазоне (например от -1 до 1 или от 0 до 100%). Они, как правило, не накладываются на график цены, а отображаются в отдельном окне под графиком.
Когда цена движется в канале, осциллятор помогает определить верхнюю и нижнюю границы это канала, сигнализируя о перекупленности или перепроданности. Эти индикаторы колеблются между верхним и нижним уровнями. Осцилляторы по своей природе являются опережающими индикаторами.
Если осциллятор подает сигнал о перекупленности инструмента, трейдер с наибольшей вероятностью будет рассматривать возможность открытия короткой позиции. Аналогично этому, если осциллятор подает сигнал о перепроданности инструмента, трейдер с наибольшей вероятностью будет рассматривать возможность открытия длинной позиции.
В отличии от ранее рассмотренных трендовых индикаторов, осцилляторы предназначены для использования на флэтовом рынке.
Флэт – такое состояние рынка, когда не наблюдается какой-либо ярко выраженной ценовой тенденции (восходящего или нисходящего тренда).
Основными их сигналами являются определение зон перекупленности и перепроданности, а также дивергенции (расхождения) с ценовым графиком. Помимо этого выделяют такие сигналы, как пересечение нулевой линии и взаимное пересечение линий разного порядка (быстрой и медленной).
Список самых популярных из них:- MACD
- Momentum
- Awesome oscillator
- RSI
- ADX
- ROC
- ATR
- Bears Power
- Bulls Power
- DeMarker
- Stochastic
Случаи применения трендовых индикаторов и осцилляторов.Тип применяемых индикаторов зависит от торговой системы и, в конечном счете, сводится к предпочтениям трейдера. Однако осцилляторы полезны в условиях флэтового рынка, в то время как трендовые индикаторы наиболее эффективны на трендовом рынке.
Например, если вы предпочитаете торговать на флэтовом рынке, наиболее полезными для принятия торговых решений будут осцилляторы, например, стохастический осциллятор, индекс товарного канала или индекс относительной силы.
Если вы предпочитаете торговать на трендовом рынке, то наиболее полезными будут трендовые индикаторы, такие как MACD или индикатор среднего направленного движения.
Правильное сочетание индикаторов.Сочетание трендовых индикаторов и осцилляторов для торговли в различных рыночных условиях приносит большую пользу. Рыночные условия постоянно изменяются – от флэтового рынка к трендовому и обратно, поэтому вы можете применять каждый индикатор в зависимости от конкретной ситуации.
6. Индикаторы основанные на объёмах.К этому виду относятся индикаторы в основе которых лежат объёмы совершаемых сделок по тому финансовому инструменту, к графику которого они прикрепляются.
Классический индикатор объёмов – Volume's показывает сколько сделок совершено в каждый конкретный промежуток времени. Под промежутком времени здесь понимается один бар или одна свеча графика.
Для рынка Форекс существует понятие тикового объёма. Такой объём показывает не количество совершенных сделок, а количество тиков изменения цены совершенных в тот же самый заданный промежуток времени (в течении формирования одной свечи графика).
На практике такие индикаторы применяются в основном для подтверждения истинности той или иной тенденции. Считается, что изменение цены подкрепленное соответствующим ростом объёмов имеет все шансы на продолжение и наоборот, если цена отклонилась без сопутствующего роста объёмов сделок, то это, скорее всего, ни что иное как проявление обычного рыночного шума.
К основным индикаторам данного типа можно отнести:- Volume (Объём)
- Open Interest (Открытый интерес)
- Money Flow Index, MFI (Индекс денежного потока)
- Accumulation/Distribution, A/D (Накопления/распределения)
- Positive Volume Index, PVI (Индекс положительного объёма)
- Negative Volume Index, NVI (Индекс отрицательного объёма).
